トレード日記&戦略

ショートポジションを担がれた話

昨年2019年、
やらかしたトレードを”戒めとして晒します。


イージーモード初期、

8月すっかり下目線だったわたしは、
9月の大陽線でショートポジションをとります。

すぐに担がれ、ナンピンという名の地獄の買い下がりを続け損失拡大

10月上旬おしたところで損切り💦
ドテン

思い込みで移動平均線に逆らう逆張りの怖さを知りました。

失敗の記録は財産になる

この半年、大激震いろんなことが⤴️⤵️あったので
記憶が曖昧になっていますが、
覚えている範囲で書き残そうと思います。

失敗の経過は後で財産になるので、その時はツライけれど記録しておいたほうが良いと実感。
(しかし、その時はボー然として記録する気になれないのだ..)

成功体験が仇に

7月後半
こども達が夏休みに入るのでトレードをエコモードに

弱気目線だったので指数のショートポジション(VIXと日経レバSとWインバ)を仕込み、トレードはお休みすることに..

すると、8月に入って突然米中摩擦激化

出典:時事ドットコム

VIX 日経レバS Wインバが跳ね上がり⤴️
10日でVIXは +38%

まさに寝ているだけでお金増えてる状態

yummy
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しかし、この成功体験が、のちの『大失敗』のもとだったのです!!

米中貿易戦争やブレグジット懸念もあり、わたしは完全に弱気モード!

しばらくレンジが続き、
上がったら、またショートポジションを仕込もうと画策

チャンス到来!(これが大失敗)

9/5に大陽線があらわれます!
ショートチャンスとばかりにショート!ショート!

すると株価はあざ笑うかのように上昇し、
5日線はGC、中期線長期線も上向き上昇トレンド転換ではありませんか!

yummy
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あれ、もしかしてわたし何かとんでもない勘違いをしている?(遅い)

海外勢が先物を大きめに買いこししていたことが後日判明
その後、指数先行から現物も買われ、完全に上昇トレンドへ転換

反省点

成功体験が仇となり、思い込みで損失をまねいた
マクロを俯瞰して冷静に分析できていなかった
(みていたはずなのに..バイアスがかかっていた)
・初動で大きなポジションを組んでしまった
ロット管理、資産管理の欠如)

MACDや出来高の動向
8月日足下ヒゲが何度もあらわれ底堅い
下ヒゲの日は出来高増、それ以外は全体的に出来高が減っていた(夏枯れ)
個人の売りが溜まっていた
(ふみあげのエネルギー)

yummy
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上昇トレンド転換を示唆していたのに!

ここで、ナンピン地獄に陥ります。
(ピークは -30% くらいまで💦)

9月後半に短期線が下降し、
少しずつ涙の損切りをします。

  大事

初動からロット管理ができていれば、
損切りせずに逃げることができた
(むしろナンピンを頂点でたくさん仕込めればプラスだった)

yummy
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ロット管理の大切さを学びました

その後、移動平均線に逆らわず、上昇トレンドに順張り

怒りのドテンです!/

そして、イージーモードに突入
(さすがに24000円に3度もいくとはつゆほども思わなかったけれど..)

🔰2019後半ふり返り 初心者・兼業向け『トレード戦略』 ※わたしの資産は霊長類最強女子に守ってもらっているので大丈夫です(幻想) 日経平均をふり返る '19年 ...

実感した
日経レバS Wインバの違い
Wインバをさわらない理由

もう1つ実感したことは、
VIX 日経レバS ダブルインバースを
同時に仕込んだ時のパフォーマンスの違いです。

ざっくりいうと、
日経レバレッジ売りショートSに比べて、ダブルインバースの収益が見劣りしていました。
(やってみるとわかる)

各指数の年間騰落率【2018年】

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「レバレッジを効かせて日経平均株価の下落に投資」をする場合、一般的には「日経ダブルインバース指数ETFの信用買い」が考えられるかと思います。しかし、レバレッジETFの特徴(原指数が上昇・下落を繰り返す場合、原指数に劣後)が影響を与えた結果、日経平均株価の騰落率(-19%)から単純計算した日経ダブルインバース指数ETFの騰落率(+38%)と比較すると、実際の騰落率(+28%)は10%下回っていることが分かります。

野村アセットマネージメントさんがわかりやすくチャートで比較検証されていて面白いです
ここでは株価の上昇に投資=ダブルインバースETFの信用”売り”という上級技も😂

わたしが日経レバレッジをよくさわるようになったのは、両建てしやすく(ミスしても手当てしやすい)、レンジでも、どんな地合いでも使えるからです。

日経レバLとWインバの両建てはとてもやりづらい

↓Wインバのメリットもあります

ダブルインバースのメリット

・PTSで夜間も現物売買できる
・信用取引を使いたくない方
・日経レバ売りの逆日歩が不安
・減価してもよいから、現物で長めに保有する予定

兼業さんや、他の投資をメインにされている方に適していますね。
ただし減価注意です。

自分のトレードスタイルに合ったもの /を選べばよいと思います。

yummy
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 勝てばなんでもよい!

ちなみにVIXはボラが半端なく、うまくハマれば爆益ですが動かない時は目減りしまくる宝くじ銘柄です😂

結果として、大失敗も後から考えるといい教訓になりました

やらかした失敗から学ぶ教訓

成功体験からの思い込みが大損失へつながる
マクロを俯瞰して冷静に分析することの大切さ
ロット管理、資産管理次第で、いくらでも逃げ方がある
移動平均線に逆らわず、トレンドに順張り
(ただし、逆張りが優位なポイントもある)